⚡ Fourier — Spectral Gravity Research
Investigación de patrones espectrales en mercados crypto · Hyperliquid · FFT + PCA + Gravedad
✅ Iteración 1 completada
✅ Iteración 2 completada
📊 Comparativa: Iteración 1 vs Iteración 2
| Métrica | Iteración 1 | Iteración 2 | Cambio |
|---|---|---|---|
| Base window | 64 | 128 | 2× más datos |
| Second window | 48 | 32 | Relación base/second mejorada |
| Step | 1 | 5 | Menos correlación serial |
| N freq 1 | 8 | 10 | +25% frecuencias |
| Mean edge | 0.0697 | 0.1378 | +97.7% |
| Fold stability | 1.0 | 1.0 | Mantenida |
| Score (rebalanceado) | 0.277 | 0.298 | +7.6% |
| Horizonte óptimo | 21d | 10d | Más corto → mejor |
| Normalized edge | +33.8% | +42.2% | +25% |
| Estrategia | volatility_alert | volatility_alert | Consistente |
| Costos | 20 bps | 5 bps | 4× más realista |
| Embargo | 14d | 30d | Anti-leakage |
| Walk-forward folds | 4 | 6 | Más robusto |
| Candidatos evaluados | 6 | 85 | 14× más |
| Assets reference | 7 | 9 | +AAVE, PEPE |
🏆 Iteración 2 — Resultados Finales
+42.2%
Normalized Edge (10d)
0.1378
Mean Edge (señal vs no-señal)
1.0
Fold Stability
10d
Horizonte óptimo
85/160
Candidatos válidos
+9.9%
Mean Payoff (5bps costos)
🔬 Feature Spec — Iteración 2
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| base_window | 128 |
| second_window | 32 |
| step | 5 |
| n_freq1 | 10 |
| n_freq2 | 3 |
| n_pcs | 4 |
| sphere_quantile | 0.85 |
| mean_edge | 0.1378 |
| fold_stability | 1.000 |
| signals | 49 |
🎯 Horizonte & Estrategia
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Horizonte | 10 días |
| Edge | 0.0418 |
| Baseline abs move | 0.0990 |
| Normalized edge | +42.2% |
| Estrategia | volatility_alert |
| Score estrategia | 0.558 |
| Mean payoff | +9.9% |
| Positive asset rate | 100% |
| Trades | 504 |
📈 Progresión de Horizonte — Iter 2
| Horizonte | Edge | Baseline | Normalized | Señales |
|---|---|---|---|---|
| 5d | 0.0234 | 0.0697 | +33.5% | 72 |
| 10d | 0.0418 | 0.0990 | +42.2% | 72 |
| 14d | 0.0497 | 0.1281 | +38.8% | 72 |
| 21d | 0.0666 | 0.1583 | +42.1% | 72 |
| 30d | -0.0407 | 0.1901 | -21.4% | 72 |
⚡ Estrategias — Iter 2 (costos 5bps)
| Estrategia | Params | Score | Mean Payoff | Pos. Rate | Assets | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volatility_alert | {} | 0.558 | +9.9% | 100% | 7 | 504 |
| synthetic_straddle | premium=0.75 | 0.248 | +2.1% | 100% | 7 | 504 |
| oco_breakout | atr=1.00 | 0.224 | +0.4% | 57% | 7 | 504 |
| oco_breakout | atr=0.75 | 0.212 | +0.3% | 57% | 7 | 504 |
| oco_breakout | atr=0.50 | 0.203 | +0.1% | 57% | 7 | 504 |
🏅 Top 5 Configuraciones (por score)
#1
base=128, second=32, step=5, n_freq1=10, n_freq2=3, n_pcs=4, sphere=0.85
0.298
#2
base=64, second=48, step=1, n_freq1=12, n_freq2=5, n_pcs=8, sphere=0.85
0.294
#3
base=96, second=64, step=3, n_freq1=6, n_freq2=5, n_pcs=4, sphere=0.80
0.187
#4
base=64, second=48, step=1, n_freq1=8, n_freq2=6, n_pcs=6, sphere=0.90
0.179
#5
base=128, second=64, step=5, n_freq1=10, n_freq2=3, n_pcs=8, sphere=0.80
0.181
📡 FFT Test — Señal Sintética
Señal de prueba: 50Hz + 120Hz, FFT con numpy
🏗️ Arquitectura del Pipeline
📡
Hyperliquid
API perps
→
📊
FFT 1er orden
precio+volumen
→
📊
FFT 2do orden
espectros
→
🧮
PCA
reducción
→
🌐
Gravedad
esfera + señal
→
🎯
Estrategia
trading
🧠 Comité de Inteligencia — 5 Agentes
🔬 Agente 1
Analista Espectral
- Step=1 → Step=5: redujo correlación serial
- n_freq1=8→10: mejor resolución espectral
- base=64→128: más datos para FFT
- Segundo orden válido (1909 estados)
🏗️ Agente 2
Arquitecto de Modelo
- n_pcs=4 se mantiene óptimo (score 0.298)
- sphere=0.85 mejor que 0.90
- PCA sigue siendo 1D (PC1 domina)
- Pendiente: Mahalanobis, señal continua
📈 Agente 3
Diseñador de Estrategias
- volatility_alert domina incluso con 5bps
- synthetic_straddle pierde con premium>1.0
- oco_breakout apenas positivo con 5bps
- Pendiente: spectral_regime_rotation
✅ Agente 4
Ingeniero de Validación
- 85/160 candidatos válidos (vs 6/6 antes)
- Embargo 30d implementado
- Score rebalanceado (0.20×stability)
- fold_stability=1.0 aún sospechoso
📊 Agente 5
Científico de Datos
- 9 assets reference (AAVE, PEPE agregados)
- Panel común: 2022 filas diarias
- Pendiente: probar 4h, funding rate, ablación volumen
📋 Pendiente para Iteración 3
🔴 Prioridad Alta
- • Esfera → Elipsoide Mahalanobis
- • Señal continua (sigmoid) para sizing
- • Ablación: price-only vs price+volume
- • Nueva estrategia: spectral_regime_rotation
🟡 Media Prioridad
- • Datos 4h (6× más datos)
- • Funding rate como canal adicional
- • 12+ assets reference
- • Test de permutación (block shuffling)
🔌 MCP Servers
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